где Q – математическое ожидание числа измерений.

Характеристики достоверности контроля a, b и математическое ожидание числа измерений связаны зависимостями:

      (2.28)

                                    (2.29)

где j_j(l_j / x) - условная плотность распределения оценки l_j;a_1j,a_2j,b_1j,b_2j              (j=1, n-1) - границы зоны продолжения наблюдения на j- ом этапе;

a_n, b_n - нижняя и верхняя границы контрольного допуска на j - ом этапе.

Оптимальные по критерию минимума среднего риска значения a_1j, a_2j,b_1j, b_2j (j = 1, n - 1), a_n, b_n находятся из (2.26). Из (2.28), (2.29) следует, что при a_2j = b_1j, a_1j ® -µ , b_2j ® -µ  выражения для характеристик достоверности контроля сводятся к выражениям для a и b при оптимальной алгоритме с фиксированным временем измерения, а Q = n, так что последовательный алгоритм вырождается в алгоритм с фиксированным временем измерения: решение принимается лишь на последнем этапе, а на всех предыдущих лишь накапливается статистика.

ЛЕКЦИИ № 21, 22. Классическая процедура проверки статистических гипотез

План лекции:

Классическая процедура проверки статистических гипотез.

Последовательная процедура контроля с усечением.